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主要教学课程投资定量分析方法与应用，计量经济学。学术文章
[1]“Impact of Exchange Rate Regime Reform on Asset Returns in China”,with Xiuping Hua and Laixiang Sun, European Journal of Finance. 2015, 21(4).(SSCI)
[2]“Realized GAS-GARCH模型及其在Value-at-Risk预测中的应用”，与黄卓合作，《管理科学学报》，接收待发表。
[3]“中国股票市场的风险收益关系研究—基于波动率反馈和APARCH-NIG模型的新视角”，与刘浩、黄卓合作，《浙江社会科学》，2014年10月。
[4]“利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究”，与赵晓军、黄卓合作，《世界经济文汇》，2014年10月。
[5]“高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC 模型的视角”，与黄雯和黄卓合作，《浙江社会科学》，2013年5月。
[6]“Price Volatility Forecast for Agricultural Commodity Futures with High Frequency Data”,with Wen Huang, Zhuo Huang and Marius Matei, Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012(4).(SSCI)
[7]利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险—基于Realized GARCH模型的VaR，与黄雯、黄卓合作，《中大管理研究》2012年第7卷。
[8]“The Relationship between Volatility and Trading Volume in Chinese Stock Market: A Volatility Decomposition Perspective”, with Zhuo Huang,Annals of Economics and Finance, May 2012. (SSCI)
[9]高频数据波动率建模：基于厚尾分布的Realized GARCH模型，与黄卓合作，《数量经济技术经济研究》，2012年5月。
[10]基于高频数据的波动率建模及应用研究评述，与黄卓合作，《经济学动态》，2012年第3期
[11]国际间股市的有向尾部风险溢出，《浙江社会科学》，2011年第10期。
[12]“China’s macroeconomic stability – An Empirical study based on Survey Data”, with Chia-Shang Chu and Huihui Li, China Economic Journal, Vol. 4, No. 1,Feb 2011.
[13]预测中国商品期货市场波动率：基于RangeGARCH的结果，与沈诗涵，佘宇，黄卓合作，《统计与决策》，2015年8月。
工作论文
[1]A Generalized Autoregressive Score Model with Realized Measures of Volatility,(with Xin Zhang and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted.
[2]Modeling the Long Memory Volatility Using Realized Measures of Volatility, (with Hao Liu and Zhuo Huang), working paper 2014, submitted.
[3]Realized EGARCH, Volatility Risk Premium and CBOE VIX (with Peter Hansen and Zhuo Huang), working paper 2014.
[4]“波动率长记忆性建模：基于混频数据回归与已实现波动率的新模型”（与黄卓、刘浩合著），已投稿。
[5]“Gram-Charlier分布在动态金融高阶矩建模中的近似误差”，2015，(与李超、黄卓合作)，已投稿。
科研项目
2014对外经济贸易大学211一般项目(XK2014116)
2014对外经济贸易大学人才培育(优青)项目(14YQ05)
2013国家自然科学青年项目 (71301027)
2013教育部人文社科青年项目 (13YJC790146)”
学术会议论文和会议报告 1、“VIX, Realized GARCH and Option Pricing”, with Zhuo Huang, 2012年度中国金融工程学年会暨金融工程与风险管理论坛，武汉。“利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，2012年中国数量经济年会，乌鲁木齐。“高频数据波动率建模：基于厚尾分布的 Realized GARCH 模型”，2011第九届风险管理与金融系统工程国际学术讨论会，武汉。获得荣誉2012 “利用高频数据预测农产品期货波动率”，与黄雯和黄卓，中国数量经济年会优秀论文三等奖。2012 北京市优秀毕业生。2010 北京大学“五四”奖学金。2008 北京奥运会残奥会优秀志愿者。2006 北美跨学科建模竞赛(ICM2006)二等奖 (Honorable Mention)。2005 北美数学建模竞赛 (MCM2005)一等奖 (Meritorious Winner)。
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